Действительный тайный советник (1808). Из русского дворянского рода, существующего с начала XVI века. Сын отставного статского советника Александра Родионовича Кошелева (1718 - 1774) от брака с Анастасией Егоровной Еремеевой (? - 1773). Получил домашнее образование. В 1759 зачислен в лейб-гвардии Конный полк. 22.09.1769 из вахмистров произведён в корнеты; затем произведён в подпоручики и поручики, назначен полковым адъютантом. В январе - марте 1774 волонтёр в корпусе П.М. Голицына, действовавшем против войск Е.И. Пугачёва, участвовал в боях в Прикамье, под Заинском, у села Пьяный Бор, 22.03 в сражении под крепостью Татищева ранен пулей в ногу. 1.01.1777 произведён в чин ротмистра лейб-гвардии и уволен от службы по болезни.
В 1784 назначен кавалером к вел. князю Константину Павловичу, в 1787 уволен от службы. В 1787-1789 в путешествии по Западной Европе. 30.04.1797-24.10.1798 - чрезвычайный посланник и полномочный министр в Дании. 16.11.1798 уволен от службы.
В 1808 снова принят на службу. С конца года до весны 1812 - доверенное лицо Е. И. В. в контактах с неофициальными представителями Центральной верховной хунты и Регентского совета Испании в С.-Петербурге. 18.04.1809 назначен обер-гофмейстером, 17.01.1810 - председателем Комиссии для принятия прошений, на высочайшее имя приносимых (с оставлением в занимаемой должности), одновременно с 1.01.1810 - член Государственного совета. 9.04.1812 уволен от службы с пенсионом в размере получаемого жалования. За службу удостоен ордена Александра Невского (18.04.1809).
От брака с Варварой Ивановной Плещеевой (1756 - 1809) имел детей: Екатерину Родионовну (1782 - 1796) и Сергея Родионовича. Под влиянием брата жены, мистика С.И. Плещеева, стал масоном (в 1786-1787 член 3-й ступени ложи "Молчаливость", в 1800-х - Острова Грабянки (людей нового Израиля) в С.-Петербурге). Был знаком с И.К. Лафатером, Л.К. Сен-Мартеном, К. Эккартсгаузеном, И.Г. Юнг-Шиллингом. Войдя в доверие цесаревича Александра Павловича, Кошелев способствовал развитию в нем мистических склонностей; обратил в мистицизм князя А. Н. Голицына, стал вице-президентом Российского библейского общества. В 1818 Кошелев вышел в отставку, исключительно отдавшись пропаганде мистицизма, в среде петербургских последователей которого главенствовал. Скончался в С.-Петербурге, похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
